Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) обнародовало отчет, ставший первым шагом к серьезному анализу системы управления модельным риском в казахстанских банках. Экономист Бауржан Шурманов подчеркивает: это важный этап перехода к зрелому риск-ориентированному надзору.

По его словам, в условиях стремительной цифровизации банковского сектора, когда кредитные скоринги и анализы рисков все чаще передаются на откуп алгоритмам ИИ, появилась системная уязвимость — синдром «ложной надежности». Визуально устраиваемые ИТ-процедуры зачастую маскируют деградацию математических моделей, что приводит к недооценке кредитных рисков и занижению ожидаемых потерь.

Проведение надзорной оценки и прецедент публикации отчета значительно повышает прозрачность регулирования, способствует внедрению международных стандартов и улучшению риск-менеджмента в банковском секторе.

«Регулятор четко сигнализирует: эпоха «черных ящиков», когда непонятно, как принимаются решения алгоритмами, завершается. Банкам придется обосновывать работу своих алгоритмов, проводить реальную валидацию и обновить процессы контроля модельного риска. Это подход обязательно принесет плюсы для инвесторов и акционеров, улучшая прозрачность и устойчивость финансового сектора», – отметил Шурманов.

По итогам оценки выявлено, что системы управления модельным риском в охваченных банках нуждаются в дальнейшем развитии. Агентство ожидает, что каждое из банков начнет активную работу над модернизацией систем управления и контроля, что позволит улучшить общий уровень управления рисками в отрасли.

Публикация отчета — шаг к повышению прозрачности надзорных подходов АРРФР и улучшению диалога с участниками рынка, подчеркивают в агентстве.